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ISEG  >  Estrutura  >  Unidades Académicas  >  Matemática  >  Unidades Curriculares  >  Séries Temporais

Séries Temporais (STEM-DMAEG)

Área

AC Matemática > UC Doutoramentos

Activa nos planos curriculares

Matemática Aplicada à Economia e à Gestão > Matemática Aplicada à Economia e à Gestão > 3º Ciclo > Unidades Curriculares Optativas > Optativas 1 > Séries Temporais

Nível

Doutoramento (D)

Tipo

Não Estruturante

Regime

Semestral

Carga Horária

Aula Teórica (T): 0.0 h/semana

Aula TeoricoPrática (TP): 3.0 h/semana

Trabalho Autónomo: 161.0 h/semestre

Créditos ECTS: 6.0

Objectivos

Familiarizar os estudantes com a teoria básica dos processos estocásticos estacionários e da sua análise nos domínios tempo e frequência.

Fornecer as ferramentas essenciais de análise e previsão de processos lineares de tipo ARMA e ARIMA.

Capacitar os estudantes para a análise, modelação e previsão de processos temporais observados.

Programa

- Processos estocásticos estacionários;
- Modelos autoregressivos, de médias móveis e mistos (ARMA);
- Modelos não estacionários (ARIMA);
- Previsão de ARMA E ARIMA;
- Identificação, estimação e selecção de modelos;
- Sazonalidade;
- Análise de intervenção e de observações aberrantes;
- Teoria espectral de processos estacionários;
- Estimação do espectro.

Metodologia de avaliação

.

Bibliografia

Principal

Não existem referências bibliográficas.

Secundária

Não existem referências bibliográficas secundárias.