Séries Temporais (STEM-DMAEG)
Área
AC Matemática > UC Doutoramentos
Activa nos planos curriculares
Matemática Aplicada à Economia e à Gestão > Matemática Aplicada à Economia e à Gestão > 3º Ciclo > Unidades Curriculares Optativas > Optativas 1 > Séries Temporais
Nível
Doutoramento (D)
Tipo
Não Estruturante
Regime
Semestral
Carga Horária
Aula Teórica (T): 0.0 h/semana
Aula TeoricoPrática (TP): 3.0 h/semana
Trabalho Autónomo: 161.0 h/semestre
Créditos ECTS: 6.0
Objectivos
Familiarizar os estudantes com a teoria básica dos processos estocásticos estacionários e da sua análise nos domínios tempo e frequência.
Fornecer as ferramentas essenciais de análise e previsão de processos lineares de tipo ARMA e ARIMA.
Capacitar os estudantes para a análise, modelação e previsão de processos temporais observados.
Programa
- Processos estocásticos estacionários;
- Modelos autoregressivos, de médias móveis e mistos (ARMA);
- Modelos não estacionários (ARIMA);
- Previsão de ARMA E ARIMA;
- Identificação, estimação e selecção de modelos;
- Sazonalidade;
- Análise de intervenção e de observações aberrantes;
- Teoria espectral de processos estacionários;
- Estimação do espectro.
Metodologia de avaliação
.
Bibliografia
Principal
Não existem referências bibliográficas.
Secundária
Não existem referências bibliográficas secundárias.