Fundamentos de Economia Financeira (FEF)
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Nível
2º Ciclo (M)
Tipo
Estruturante
Regime
Semestral
Carga Horária
Aula Teórica (T): 0.0 h/semana
Aula TeoricoPrática (TP): 3.0 h/semana
Trabalho Autónomo: 121.0 h/semestre
Créditos ECTS: 6.0
Objectivos
Conhecimentos: determinação da taxa de juro e dos preços dos ativos financeiros em modelos de equilíbrio geral.
Aptidões: compreensão sobre os fundamentos do comportamento agregado da taxa de juro enquanto preço de afetação intertemporal e entre estados da natureza.
Competências: desenvolvimento a nível elementar de modelos de determinação da taxa de juro.
Programa
- Determinação do preço dos ativos financeiros numa economia com dois períodos: os equilíbrios de Arrow-Debreu e de Radner, economias financeiras com mercados completos e incompletos;
- Determinação do preço dos ativos financeiros em economias multi-período: extensão dos equilíbrios de Arrow-Debreu e de Radner;
- Determinação dos preços dos ativos financeiros em tempo contínuo.
Metodologia de avaliação
Exame final.
Bibliografia
Principal
Asset pricing for dynamic economies
Sumru Altug and Pamela Labadie
2018-2019
Cambridge University Press, 2008
The analytics of uncertainty and Information
Sushil Bikhchandani, Jack Hirshleifer, and John G. Riley
2018-2019
Cambrdge University Press, 2nd edition, 2013.
Microfoundations of Financial Economics
Yvan Lengwiler.
2018-2019
Princeton Series in Finance. Princeton University Press, 2004.
Secundária
Não existem referências bibliográficas secundárias.