Gestão de Activos-Passivos (GAP)
Área
AC Matemática > UC Mestrados
Activa nos planos curriculares
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Nível
2º Ciclo (M)
Tipo
Não Estruturante
Regime
Semestral
Carga Horária
Aula Teórica (T): 0.0 h/semana
Aula TeoricoPrática (TP): 1.5 h/semana
Trabalho Autónomo: 60.5 h/semestre
Créditos ECTS: 3.0
Objectivos
- Noções gerais dos riscos financeiros de uma seguradora
- Medidas de risco e propensão ao risco
- Modelos de risco de activos e de responsabilidades
- Métodos de análise e de gestão global do risco
Programa
- Classes de activos
- Riscos de mercado
- Risco de responsabilidades
- Risco de taxa de juro
- Afectação de activos e média e variância
- Derivados e gestão do risco
- Resseguro e gestão do risco
- Capital em risco
- Análise financeira dinâmica
- Solvência II
Metodologia de avaliação
Trabalho individual.
Bibliografia
Principal
Lecture notes
Neuhaus, Walther
2008
Introduction to Dynamic Financial Analysis
Kaufmann et al.
2001
ASTIN Bulletin Vol. 31 No. 1, pp. 213-249.
Secundária
Options, Futures and Other Derivatives
Hull, J.
2006
Prentice-Hall.