Econometria Financeira (ECFI)
Área
AC Matemática > UC Mestrados
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Nível
2º Ciclo (M)
Tipo
Estruturante
Regime
Semestral
Carga Horária
Aula Teórica (T): 0.0 h/semana
Aula TeoricoPrática (TP): 2.5 h/semana
Trabalho Autónomo: 127.5 h/semestre
Créditos ECTS: 6.0
Objectivos
Nesta unidade curricular, pretende-se apresentar alguns métodos estatísticos de modelação e previsão de séries económicas e financeiras. No final do curso, os alunos deverão estar aptos a caracterizar as regularidades empíricas observadas em séries financeiras, a utilizar modelos lineares para captar a estrutura de dependência das séries temporais, a modelar a variância condicional de uma série financeira e a utilizar métodos estatísticos em aplicações financeiras como a avaliação do risco financeiro, a análise da previsibilidade dos mercados e a previsão da volatilidade.
Programa
- Características empíricas e factos estilizados de séries financeiras
- Modelos lineares de análise de séries temporais
- Modelos de heteroscedasticidade condicionada
- Rácios de variância e previsibilidade dos mercados financeiros
- Risco financeiro e valor em risco
- Aplicações financeiras com o software EViews
Metodologia de avaliação
Exame final individual (50%) e avaliação por trabalho prático de grupo (50%).
Bibliografia
Principal
Time Series Analysis: Univariate and Multivariate Methods
Wei, W.W.S.
2006
2nd Edition, Addison Wesley.
Analysis of Financial Time Series
Tsay, R.
2010
3rd Edition, Wiley
The Econometric Modelling of Financial Time Series, .
Mills, T. C.
1999
2nd Edition, Cambridge University Press
Secundária
Não existem referências bibliográficas secundárias.