ADJUSTMENT COEFFICIENT FOR EXCESS OF LOSS REINSURANCE WITH REINSTATEMENTS

Nesta dissertação propõe-se um método para o cálculo do coeficiente de ajustamento do risco retido para resseguro excedente de danos com reintegrações, quando não há dedutível agregado, seguindo o modelo analisado por Sundt (1991). O prémio inicial de resseguro para este tipo de contratos é realizado sob diferentes princípios do calculo do prémio, tais como: principio do prémio puro, principio do valor esperado, principio do desvio padrão e principio da transformada PH ?Proportional Hazard?. Para o cálculo do coeficiente de ajustamento, precisamos de determinar a distribuição conjunta do total de indemnizações do segurador e total de indemnizações do ressegurador, para resseguro excedente de danos, sem reintegrações. Por esta razão, estudamos a fórmula recursiva bivariada do Panjer desenvolvido por Sundt (1999). Apresentam-se exemplos numéricos, incluindo a seleção do "layer" óptimo.