Aluno: Mbelli Njah Nkwenti
Resumo
Este estudo resulta de um estágio na AXA, e visa contribuir para a correta determinação das reservas que cobrem os encargos futuros com as indemnizações no Ramo de Acidentes de Trabalho (AT).
A questão é muito relevante para as pensões ditas ?não obrigatoriamente remíveis?, pois a autoridade supervisora (ASF) deixa em parte ao critério das companhias qual o modelo de mortalidade a aplicar.
O objetivo do estágio foi assim o desenvolvimento de um modelo estocástico para a mortalidade dos pensionistas em análise, para o que foi necessário considerar inicialmente toda a população portuguesa, passando-se depois para a população constituída pelos trabalhadores cobertos por apólices de AT e, finalmente, para os segurados na AXA.
O modelo global é composto por um modelo estocástico para a mortalidade da população e um modelo de mortalidade para o portfólio, obtido a partir de três modelos relacionais (Cox Proportional, Brass Linear and Workgroup PLT). As probabilidades de morte a um ano para as idades 0-110 (período 2013-2113), foram calculadas para a população em geral e para as duas carteiras e utilizadas na construção das correspondentes tábuas de mortalidade e funções associadas. Pôde então determinar-se o montante das reservas relativas aos pensionistas, incluindo os cônjuges e os filhos com idades inferiores a 21 anos.
Os valores obtidos para as reservas foram então comparados com os que a AXA estabeleceria, caso continuasse a usar a mesma tabela estática atualmente em vigor (TV 73/77), para se aferir sobre o impacto da eventual implementação das tábuas resultantes do estudo.
Trabalho final de Mestrado