APPLICATION OF A GENERALIZED LINEAR MODEL COMPRISING PRICING AND LOSS RESERVING VARIABLES

Modelos lineares generalizados (GLM) são rotineiramente utilizados em duas diferentes áreas do trabalho atuarial: Provisão para Sinistros e Tarifação de Prémios. Há pouca sobreposição entre as duas áreas: modelos de Provisão para Sinistros tentam modelar o desenvolvimento dos sinistros, mas normalmente prestam pouca atenção ao efeito de variáveis de risco. Modelos de Tarifação de Prémios tentam modelar o efeito de variáveis de risco na sinistralidade (frequência e/ou severidade), e habitualmente assumem que os sinistros analisados estão completamente desenvolvidos. O propósito deste trabalho é tentar combinar estas duas disciplinas: Tarifação de Prémios utilizando dados de sinistros que não estão completamente desenvolvidos. Primeiro, sugerir modelos parcimoniosos que combinem variáveis de risco e variáveis de desenvolvimento dos sinistros. Depois, aplicar estes modelos a dados reais. As bases teóricas deste trabalho são standard. O desafio consiste na aprendizagem da linguagem R para gerir os dados, efetuar a aplicação prática do GLM a uma base de dados real, mostrar os resultados e estudar esses resultados através da análise dos diagnósticos produzidos através do software R e ainda estudar esses resultados através de estimação da amostra.