Tarifação em não-vida com um MLG, aplicação prática com a ferramenta R

No contexto atual de estagnação económica, de uma nova regulamentação prudencial e de um aumento geral da concorrência, as companhias de seguros visam reposicionar-se no mercado com o objetivo de aumentar a rentabilidade dos seus produtos, proporcionando ao mesmo tempo preços mais justos aos seus segurados. No entanto, o que acaba por acontecer a maioria das vezes é uma discrepância entre os sinistros reais e as previsões do modelo, originada pelo facto de os antigos coeficientes tarifários já não corresponderem à carteira em questão. Este trabalho propõe métodos para fornecer apoio à decisão na seleção de variáveis e à escolha do modelo do prémio puro para uma companhia de seguros. Para este efeito será usada a teoria dos Modelos Lineares Generalizados (MLG) com recurso à ferramenta R e iremos aplica-la a uma companhia de seguros Não-Vida. Os resultados finais foram analisados considerando esta metodologia, mas também tendo em conta uma perspetiva de rentabilidade da companhia.