Modelos de Estimação de Provisão de Sinistros no Seguro de Crédito

Neste trabalho propomos a utilização de variáveis macroeconómicas para o cálculo das Provisões para Sinistros no ramo de Seguro de Créditos. Em particular é feita uma apresentação deste peculiar ramo de Seguros, suas características e especificidades sendo então propostos e comentados dois modelos utilizando diferentes graus de agrupamento de dados sendo um dos quais exemplificado e comparado com o modelo de sobre-dispersão de Poisson.