Undertaking Specific Parameters: Implementation of the EIOPA Guidelines

Sob o novo regime de Solvência II, é obrigatório que as seguradoras e resseguradoras calculem o seu Requisito de Capital de Solvência (SCR) de forma a serem capazes de fazer face aos seus riscos e para assim protegerem os seus stakeholders. Para calcular o SCR, é permitido às seguradoras escolher entre utilizar a Fórmula Standard, Modelos Internos ou substituir alguns dos parâmetros da Fórmula Standard por Undertaking Specific Parameters. O objectivo deste trabalho é estimar os Undertaking Specific Parameters para o sub-risco de prémio e reserva do risco específico de seguros não-vida para uma linha de negócio num contexto real. Para tal, foram aplicados os métodos standard fornecidos pela EIOPA. Os resultados obtidos foram posteriormente comparados com os parâmetros da Fórmula Standard.