Aluno: David De Sousa Santana
Resumo
Neste estudo propomos um método alternativo para recuperar uma quebra do rácio
do Standard Capital Requirement, dentro do enquadramento da Solvência II. O
método utilizado baseia-se na redução do risco de mercado da carteira de ativos
e no investimento estratégico em mercados financeiros. A estratégia é composta
por uma estratégia Asset-Liability Management e uma estratégia de Investimento,
que compreende a carteira ótima para seguradoras que cumprem com a Solvência
II. Esta abordagem tem o objetivo de remover a responsabilidade dos acionistas
injetarem capital adicional. Os resultados mostram que é possível recuperar o rácio
de solvência do Standard Capital Requirement com este método
Trabalho final de Mestrado