Interpretable models of loss given default

A gestão do risco de crédito é uma área em que os reguladores esperam que os bancos adotem modelos de risco transparentes e auditáveis colocando de parte o uso de modelos de black-box apesar destes serem mais precisos. Neste estudo, mostramos que os bancos não precisam de sacrificar a precisão preditiva ao custo da transparência do modelo para estar em conformidade com os requisitos regulatórios. Ilustramos isso mostrando que as previsões de perdas de crédito fornecidas por um modelo black-box podem ser facilmente explicadas em termos dos seus inputs.