The Effect of Heteroscedasticity on Bayesian Variable Selection

Nesta dissertação estudamos o efeito da heterocedasticidade na seleção bayesiana de variáveis. Através de um estudo de simulação, e utilizando dois conjuntos de dados reais, avaliamos os efeitos de introduzir heteroscedasticidade numa regressão linear, bem como o efeito de transformar dados heterocedásticos em homocedásticos. Analisando as variáveis selecionadas, probabilidades de inclusão e medidas de performance preditiva, concluimos que a seleção bayesiana de variáveis é robusta à heterocedasticidade, mas é possível obter melhor perfomance preditiva se a estrutura de variância dos erros for tomada em conta.