Estudo sobre a evolução do balanço de um banco em situação de stress económico

Este relatório de estágio enquadra-se no âmbito do Trabalho Final de Mestrado para o Mestrado de Econometria Aplicada e Previsão do Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG). O estágio decorreu na Deloitte Consultores, S.A., num dos escritórios de Lisboa, com o intuito de me preparar para a realidade do mercado de trabalho através de um processo de integração na empresa durante a realização das atividades propostas. Neste relatório pretende-se expor um retrato daquilo que foram os meus primeiros seis meses de trabalho na Deloitte, através da descrição aprofundada do tema de trabalho, procurando sempre relacioná-lo com os conceitos adquiridos no decorrer do mestrado. A Deloitte faz parte das Big 4, grupo de empresas que domina o setor de serviços profissionais, sendo de realçar o seu grau de exigência e profissionalismo nos projetos a que se compromete. Na Deloitte, as minhas funções passaram pela análise das taxas de incumprimento e de migrações entre classe de risco de uma carteira de clientes empresa de um banco, tendo estabelecido um modelo econométrico que permite a previsão da evolução dessas taxas com base em variáveis macroeconómicas. Este tipo de modelos é aplicado na obtenção da perda esperada usada, por exemplo, no cálculo de provisões por imparidade e em testes de stress.