Aluno: Eduardo LourenÇo Parreira
Resumo
O propósito deste estudo foi quantificar o risco de mercado a que as principais empresas energéticas presentes na Euronext Lisboa estiveram expostas no período entre dezembro de 2012 a junho de 2017 e apresentar, de forma cronológica, os eventos que podem ter provocado perdas nos retornos superiores ao risco de mercado estimado. Para quantificar tal risco foi usada a medida Value at Risk, calculada através das abordagens econométrica e RiskMetrics, fazendo uso de previsões da volatilidade a 1 passo já existentes.
Trabalho final de Mestrado