Aluno: Lutcy Menezes Afonso
Resumo
Esta dissertação analiza técnicas de correção do efeito do enviesamento que pode ocorrer no caso dos dados utilizados apresentarem valores em falta. Tais técnicas serão aplicadas a um modelo económico para caracterização da margem líquida de juros (MLJ) bancária, utilizando dados provinientes 15 países que pertencem ao sistema bancário da União Europeia (UE15).
As variáveis que caracterizam os bancos são observados entre de 2004 e 2010. E são escolhidas seguindo Valverde et al. (2007). Adicionalmente aos regressores são acrescentadas algumas variáveis macroeconómicas. A seleção proviniente da falta de alguns valores para os regressores é tratada através da ponderação probabilistica inversa. Os ponderadores são aplicados a estimadores GMM para um modelo de dados de painel dinámico.
Trabalho final de Mestrado