INVESTMENT POLICY STATEMENT: LUSITANIA INVESTMENT FIXED RATE

Este Relatório de Política de Investimento (IPS) é adaptado para um produto de investimento específico da Lusitania Vida S.A., nomeadamente o “Lusitania Investimento Taxa Fixa 3 anos – 2023.” O objetivo principal de retorno é alcançar um retorno anual superior a 3,2%, com foco em produtos de renda fixa. As restrições de risco são definidas por uma volatilidade máxima da carteira de 7,5%, garantindo que a carteira mantenha um perfil de baixo risco. O horizonte temporal é de três anos, com circunstâncias específicas que exigem a consideração do matching de duração e do matching de fluxos de caixa. A filosofia de investimento enfatiza investir mais de 80% da carteira em obrigações, com a alocação restante em ações. A alocação estratégica de ativos é projetada para atender aos requisitos do cliente, incluindo tolerância ao risco e objetivos de retorno. A carteira proposta revela uma alocação distribuída por 23 títulos. Uma análise de risco abrangente é realizada, utilizando métricas de Valor em Risco (VaR) e Shortfall Esperado (ES) derivadas de dados históricos e simulações. Os valores de VaR e ES em vários percentis (1%, 5% e 10%) indicam que a carteira pode suportar condições adversas de mercado. Em conclusão, este IPS fornece uma estratégia de investimento bem equilibrada que se alinha com os objetivos e restrições do cliente, garantindo uma abordagem equilibrada ao risco e retorno. O IPS serve como um quadro orientador para futuras decisões de investimento relacionadas com o produto de investimento, promovendo crescimento sustentado e segurança financeira. Este IPS é desenvolvido de acordo com a estrutura CFA.