Aluno: JosÉ Torres Branco FrazÃo Sardinha
Resumo
Este projeto incide sobre o pricing e valorização de produtos estruturados multicorrelacionados, com ênfase no impacto da correlação neste tipo específico de produto. Este
estudo baseia a sua análise no produto estruturado Express Certificate linked to MSCI
Emerging Markets (Price Index), emitido pela Deutsche Bank AG. Apresenta a descrição do
produto, destacando os vários riscos incorridos pelos emitentes e investidores. Em seguida,
passa pela metodologia utilizada, incluindo o uso da simulação de Monte Carlo e modelo
binomial, para desenvolver modelos de precificação.
Trabalho final de Mestrado