Investment Policy Statement: Allianz Global Investor Gmbh

Este documento de política de investimento serve como guia para a Allianz GI GmbH programa de investimento, englobando política, alocação de ativos, execução interna ou externa de gestores, resultados de monitorização, análise de risco e reporte. Este documento está meticulosamente alinhado com as diretrizes do instituto do CFA. O fundo foca-se em países emergentes com uma filosofia de investimento de crescimento, em empresas que demonstram um potencial significativo de expansão a longo prazo. O mesmo não é monitorizado em relação a um benchmark, sendo o seu objetivo fundamental maximizar o retorno. Este objetivo é conseguido através da volatilidade compreendida entre 5% a 12%. Além disto, o fundo é feito para investidores que possuem um nível básico de conhecimento financeiro, e uma tolerância acima do normal para o risco. Sem horizonte temporal definido, é recomendado manter o fundo por 4 anos. Para analisar o risco, o fundo calcula o Value at Risk (VaR) e simulação de Monte Carlo, e uma matriz de risco para considerar riscos macroeconómicos. A equipa de investimento compromete-se a uma comunicação transparente, partilhando indicadores-chave como o índice de Sharpe, melhorando a compreensão por parte dos investidores. O portfolio final tem um retorno esperado de 17.60% e uma volatilidade anual de 5.01%.