Case Study - Analysis of a structured product "Invest Portugal (Ser. 13/1)"

O propósito deste relatório de estágio foi o de criar um caso prático que reflectisse uma análise e avaliação de risco de um produto estruturado criado e comercializado pelo Banco Invest, SA. Esta instituição, na qual fui estagiária durante quarto meses no departamento de Gestão de activos e que neste momento me contratou para o departamento Financeiro, permitiu-me ter uma visão bastante mais clara da realidade de trabalhar em mercados financeiros e mais especificamente no mundo complexo dos mercados de derivados, O caso aqui desenvolvido foi criado com o intuito de poder vir a ser utilizado posteriormente na disciplina de Estudos de Casos de Engenharia Financeira, de maneira a ajudar os alunos a terem uma noção mais realista dos desafios encontrados no trabalho focado em mercados de derivados. O caso consiste em três partes. A primeira, o caso em concreto, estabelece um contexto e define os problemas a resolver, criando uma base para o trabalho a ser desenvolvido. A segunda parte, as “teaching notes”, estará apenas disponível ao Professor da cadeira em questão e providencia linhas condutoras para planeamento das aulas e motivação dos alunos. A parte final consiste na minha proposta individual de solução aos problemas levantados no caso. Esta última não será a única possibilidade de resolução, mas a minha interpretação e metodologia para responder às questões levantadas.