Aluno: Pedro Lopes Correia
Resumo
Este IPS serve como um meio para comunicar eficazmente com o cliente e e criar uma estratégia para atingir o objetivo de investimento.
O objetivo do Sr. e da Sra. Mendes é transformar o seu capital inicial de 300.000,00€ em 450.00,00€, o que, tendo em conta uma inflação anual de 2,1%, se transforma em 614.608,62€.
Com uma tolerância ao risco moderadamente conservadora, o objetivo final é assegurar o futuro das crianças.
A filosofia de investimento centra-se no investimento em valor através de acções. O objetivo é maximizar o Índice de Sharpe, ao mesmo tempo minimizando as perdas superiores a 5%.
A estratégia exclui investimentos com alavancagem e vendas a descoberto, e não há necessidades específicas de liquidez. A carteira proposta visa atingir um retorno anual esperado de aproximadamente 6,93% com um desvio padrão de 10,33% e um índice de Sharpe de 0,41.
O cliente receberá relatórios trimestrais de desempenho de modo a garantir transparência, bem como avaliações de risco frequentes baseadas em relatórios financeiros trimestrais. Se for considerado necessário, o consultor reserva-se o direito de reequilibrar a carteira em qualquer altura para manter um desempenho ótimo.
Foi efectuada uma análise de risco, utilizando o Value-at-Risk (VaR) e o Expected Shortfall para avaliar os riscos potenciais. Foi também criada uma matriz de risco para identificar e dar prioridade aos riscos potenciais no horizonte de 15 anos.
Trabalho final de Mestrado