Aluno: Ana Carolina Gama Silva
Resumo
Na equipa de Ajustes de Avaliação no BNP Paribas, a análise dos valores das Reservas de Justo Valor (RJV) e da Verificação Independente do Preço (VIP) é um processo indispensável. É imperativo rever regularmente as metodologias subjacentes a estes cálculos, garantindo que têm como base dados fiáveis e cumprem as normas regulamentares exigidas.
Este Trabalho Final de Mestrado teve como objetivo principal propor uma melhoria da metodologia usada para o cálculo da VIP, especificamente no contexto da correlação entre índices, e propor uma comparação entre os valores da VIP e RJV neste contexto. A investigação começou com um enquadramento dos conceitos mais importantes, seguido de um estudo rigoroso das duas metodologias. Foi possível identificar uma melhoria para a metodologia da VIP, enquanto o objetivo de comparar os valores da VIP e RJV enfrentou constrangimentos devido a limitações em termos dos dados disponíveis.
Além do projeto principal, é descrita neste relatório a participação num projeto secundário, denominado ‘Trigger Indicator for Reserves Charge Calibration (TIR2C)’, que ocupou uma parte substancial do estágio. A automação deste processo foi fundamental no reforço da fiabilidade e transparência das práticas de avaliação no Banco.
Trabalho final de Mestrado