Previsão do Incumprimento no Crédito a Empresas com Classificadores Múltiplos

Neste estudo foram implementados modelos de previsão do incumprimento no crédito a empresas baseados em classificadores múltiplos. O desempenho destes modelos foi comparado com o de classificadores individuais. A capacidade preditiva dos modelos foi avaliada através de curvas ROC e da análise de taxas de erro de classificação. Os resultados sugerem que modelos baseados em classificadores múltiplos têm maior precisão na classificação de incumprimento do que classificadores individuais.