Aplicação da Estatística Bayesiana ao Risco de Crédito

O cálculo de probabilidade de incumprimento de uma carteira de crédito é essencial para o cálculo dos requisitos de fundos mínimos dos bancos. No entanto, existem diversas circunstâncias em que a informação bancária não é suficiente, ou fiável, fazendo com que uma análise baseada apenas em dados históricos não seja apropriada. O objetivo principal deste projeto é o de desenvolver e implementar um modelo que seja capaz de incorporar a informação fornecida por um perito com a informação histórica de uma carteira de crédito. Para atingir o objetivo recorreu-se à estatística Bayesiana que permite incorporar, de forma coerente, as duas fontes de informação. O estudo recai sobre uma carteira de crédito de empresas de um banco português. Os resultados do projeto apontam para que o valor médio da probabilidade de incumprimento da função a priori e a posteriori sejam semelhantes, no entanto a função a posteriori tem uma menor dispersão. É também constatado que existe uma correlação temporal positiva apesar de não ser muito forte.