Medidas de Performance, Medidas de Risco e Medidas de Eficiência na Análise a uma  Carteira de Ativos Financeiros

Este relatório sintetiza o trabalho desenvolvido durante três meses na Unidade de Performance e Risco da Caixagest ? Técnicas de Gestão de Fundos S.A., como analista de carteiras de ativos financeiros, num estágio curricular conclusivo do Mestrado em Matemática Financeira. O estágio proporcionou um contacto direto com os mercados e instituições financeiras, e também com as fórmulas e metodologias realmente utilizadas na prática profissional. Envolveu a análise regular da composição de um conjunto de carteiras de ativos, bem como o cálculo das suas rentabilidades, volatilidades e outras medidas de performance, risco e eficiência. O mesmo estudo foi simultaneamente desenvolvido para os respetivos benchmarks. Neste documento descrevem-se primeiro os conteúdos essenciais do estágio (Capítulo 1) e faz-se uma revisão prévia das metodologias estudadas (Capítulo 2). Segue-se a sua aplicação a uma carteira exemplificativa (Capítulo 3). Termina com as habituais conclusões (Capítulo 4).