Aluno: Filipa De Carvalho Dias
Resumo
Esta dissertação utilizando a distância de Caiado & Crato (2010) baseada nas autocorrelações, pretende efectuar o agrupamento de séries financeiras temporais. A métrica tenta avaliar o nível de interdependência, tendo por base a previsibilidade dos retornos. A análise de $clusters$ é feita tendo em conta a estrutura hierárquica (dendrograma) e as coordenadas principais calculadas (mapa multidimensional) das séries financeiras. Estas técnicas foram utilizadas para investigar as semelhanças e diferenças entre as empresas dos dois índices ibéricos de mercado de ações: PSI-20 e IBEX-35.
Trabalho final de Mestrado