Cálculo da Loss Given Default no Crédito à Habitação com Cadeias de Markov

O Acordo de Basileia II determina, entre outros, o requisito de fundos mínimos que os bancos necessitam de manter, de modo a protegerem-se do risco de crédito. Um dos parâmetros essenciais na avaliação do requisito é a LGD ? Loss Given Default, que representa a perda sofrida pela instituição quando os seus clientes entram em incumprimento. O objetivo principal do projeto é desenvolver um modelo e uma metodologia que possibilitem o cálculo deste parâmetro recorrendo a Cadeias de Markov. O estudo incidirá sobre o crédito à habitação, pela sua importância para a maioria dos bancos. Ao longo da exposição será visto que as Cadeias de Markov constituem um instrumento adequado para completar a informação necessária ao cálculo da LGD, cumprindo todas as exigências que o Acordo determina.