MODELO DE PREVISÃO DE PREÇOS DIÁRIOS MERCADO IBÉRICO DE ENERGIA ELÉTRICA

Recentemente, com o desenvolvimento do setor elétrico e a liberalização dos mercados de eletricidade, sucederam-se alterações significativas, o que tem despertado uma atenção especial por parte dos seus intervenientes. Mais recentemente com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, a incerteza instalou-se, levando a uma maior preocupação no que diz respeito ao preço da energia elétrica. Posto isto foi proposto pelo departamento de Trading Modelling da empresa EDP S.A. desenvolver um modelo preditivo do preço da eletricidade, para o dia a seguir no Mercado Ibérico de Eletricidade, dadas as mudanças constantes na estrutura e dinâmica de funcionamento do mercado. Por se caracterizar como volátil, não estacionário e não se apresentar linear, tornou-se fundamental para uma melhor tomada de decisão e estratégia por parte dos intervenientes deste mercado, prever o preço da energia num futuro a curto prazo. A presente dissertação mostrou o desempenho do modelo ARIMA-GARCH na previsão do preço da eletricidade, para o dia a seguir, no Mercado Ibérico de Energia Elétrica (MIBEL). O modelo foi estimado utilizando o software econométrico STATA.