Tendências dos Mercados Day-ahead e Intraday de Eletricidade no MIBEL: Análise de Dados Multivariada

A atual penetração de energias renováveis no portefólio de geração da commodity eletricidade tem vindo a crescer de forma galopante ano após ano. Estes contributos acarretam incertezas devido aos fenómenos externos como previsões meteorológicas, pouco previsíveis e não controláveis. Por outro lado, a geração de energia elétrica está também dependente do preço de outras commodities, como o gás, petróleo e carvão. Como resultado tem-se assistido a uma maior volatilidade do preço da eletricidade. O presente trabalho final de mestrado foca-se em dar respostas no que toca à previsão do mercado à vista (spot): day-ahead ou intraday, mais vantajoso na aquisição/venda da commodity eletricidade, a fim de maximizar as vantagens competitivas. O mercado ibérico de eletricidade (MIBEL), mais especificamente o espanhol foi o mercado alvo do estudo. Optou-se por usar bases de dados de acesso público nomeadamente o esios, o mibgas e o entso-e, tendo-se realizado transformações nas variáveis independentes e criado a da variável dependente “legenda”, que constitui uma variável binária indicadora do mercado, day-ahead ou intraday, em que a energia elétrica tem o preço mais reduzido. No estudo são utilizadas abordagens multivariadas de dados tais como a Análise Discriminante, a Regressão Logística e Redes Neuronais Artificiais. De acordo com os resultados obtidos, esta última tipologia de modelos foi o que apresentou um valor mais elevado da taxa de acertos, em aproximadamente 70%. Com a metodologia aqui aplicada é possível fornecer contributos para os traders que atuam no mercado power, suportando a tomada de decisão sobre o mercado mais vantajoso para aquisição ou venda de eletricidade no contexto atual.