Previsão da Taxa de Inflação de Angola

O objetivo do presente trabalho consiste em comparar os resultados obtidos da modelação e previsão das taxas de inflação mensal e homóloga de Angola, usando diferentes métodos de previsão (estocásticos e determinísticos) e abordagens estratégias. No geral, adotaram-se quatro estratégias em que a modelação e previsão foram realizadas com base nos dados de: (1) séries temporais dos preços das classes que compõem o Índice de Preços no Consumidor (IPC) usando métodos determinísticos de alisamento exponencial; (2) séries temporais dos preços das classes que compõem o IPC usando modelos autorregressivos e de médias móveis (ARMA); (3) série do IPC com a aplicação de modelos ARMA univariados; (4) série do IPC usando modelos ARMA com variáveis exógenas como as taxas de câmbio formal e informal, o preço do barril do petróleo e a oferta de moeda. Com a análise realizada, concluiu-se que o modelo ARMA com variáveis exógenas (estratégia 4) apresenta melhor qualidade preditiva para a previsão quer da taxa de inflação mensal quer da taxa de inflação homóloga de Angola.