Análise da Evolução das Empresas por Separação de Observadores

O uso de dados de séries temporais na modelação de redes financeiras e económicas desafiam algumas suposições estatísticas tradicionais, como a aplicação do Teorema de Limite Central (TLC). No entanto, o recurso aos pressupostos provenientes da Física foi possível resolver algumas das limitações abordadas ao longo do documento. O trabalho desenvolvido baseia-se na aplicação de algoritmos de separação de observadores desenvolvidos pela Closer, cujo problema tem sido abordado desde há alguns anos, permitindo assim resolver os problemas associados à aplicação do TLC. Estes algoritmos baseiam-se na geometria diferencial e relatividade, que foram aplicados em séries de ações das empresas do mercado americano retiradas em escalas de tempo diversas, reportando no final os resultados obtidos em termos de transformação das distribuições vistas por cada um dos observadores.