Biografia
Interesso-me por Matemática Financeira, nomeadamente modelos de volatilidade, bem como por diversos tópicos de Matemática Aplicada como Cálculo Estocástico.
Educação
| 2015 | MAST, Matemática, Matemática Cambridge University (United Kingdom) |
| 2014 | Bachelor, Matemática, Matemática Faculdade Ciências, Universidade Lisboa (Portugal) |
Publicações e Citações
Working Papers
| Ano | Título / Publicação | Link |
|---|---|---|
| 2024 | Pseudo rough vol-of-vol through Markovian approximation REM Working Paper |
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| 2021 | Least squares Monte Carlo methods in stochastic Volterra rough volatility models Working Paper REM (Research in Economics and Mathematics) - ISEG (School of Economics and Management) /Universidade de Lisboa |
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Paper presented at academic or professional meetings
| Ano | Título / Publicação | Link |
|---|---|---|
| 2022 | VIX pricing in the rBergomi model under a regime switching change of measure, In Lisbon Young Mathematicians Conference 2022 (LYMC 2022), 13-14 April 2022 |
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| 2022 | VIX pricing in the rBergomi model under a regime switching change of measure, In International Conference on Computational Finance 2022, June 6 -10 |
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| 2021 | Least Squares Monte Carlo Methods in Stochastic Volterra Rough Volatility Models |
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Journal article
Ensino
2024/2025
| Semester | Curso | Graduação | Coordenação |
|---|---|---|---|
| 1º | Stochastic Finance in Continuous Time | Mestrado Bolonha em Mathematical Finance - Mathematical Finance, Mestrado Bolonha em Economia - Economia | No |
Experiência Profissional
| Nome / Descrição | Data | Organização |
|---|---|---|
| Cientista de Dados |
2017 - 2019 | |
| Analista de Negócio (Estatística) |
2015 - 2017 |