Econometria II (2 º Sem 2010/2011)

ECO , FIN , GES , MAEG

A unidade curricular de Econometria II da licenciatura em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão é a continuação natural da UC de Econometria I.
Transcreve-se a seguir as definições de Econometria referidas na página inicial de Econometria I:

Ragnar Frisch (economista norueguês, prémio Nobel da Economia em 1969, conjuntamente com o economista holandês Jan Tinbergen, e um dos fundadores da Econometric Society), apresentou em 1936 (`Note on the term Econometrics´, Econometrica, vol. 4) a primeira definição consistente de Econometria. Trata-se de uma definição ampla (`ideal´), enunciada nos seguintes termos: `a Econometria é uma disciplina que visa estudar a aplicação da Matemática e dos métodos estatísticos à análise dos dados económicos´. O mesmo economista já afirmava, em 1933, o seguinte: `A experiência tem mostrado que cada um destes três pontos de vista, o da Estatística, o da Teoria Económica e o da Matemática, é condição necessária, mas não em si suficiente, para uma verdadeira compreensão das relações quantitativas na vida económica moderna. É a unificação dos três pontos de vista que é fecunda e constitui a Econometria´ (Econometrica, Editorial, 1933).

Outra definição célebre deve-se a Samuelson (prémio Nobel em 1970), Koopmans (prémio Nobel em 1975) e Stone (prémio Nobel em 1984): `A Econometria pode ser definida como a análise quantitativa dos fenómenos económicos, baseada na teoria e na observação, e utilizando os métodos de inferência apropriados´.

Muitos outros autores têm apresentado definições de Econometria. Indicam-se mais três citações de econometristas proeminentes:

`A Econometria pode ser definida como a ciência social em que as ferramentas da teoria económica, da matemática e da inferência estatística são utilizadas na análise de fenómenos económicos´ (Goldberger).

`A Econometria preocupa-se com a determinação empírica de leis económicas´ (Theil).

`A arte do econometrista consiste em procurar o conjunto de hipóteses que são suficientemente específicas e suficientemente realistas para permitir tirar o melhor partido dos dados disponíveis´ (Malinvaud).

Corpo Docente

CARLOS SILVA RIBEIRO (Responsável)


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Publicação de Notas
12-09-2011 13:56

A sessão de resolução da prova e consulta de provas teve lugar no dia 12 de Setembro de 2011, na sala F1-001, às 12:30.

Breve introdução

A primeira parte do programa abrange três capítulos:

O primeiro, tem por objectivo generalizar o estudo do modelo regressão linear com regressores endógenos, considerando um modelo econométrico com várias equações de regressão linear, e onde se continua a aplicar o método generalizado dos momentos. Neste contexto, nos dois capítulos seguintes, são abordadas as particularidades dos modelos de equações simultâneas e dos modelos com dados de painel.

A segunda parte estuda os modelos dinâmicos:

Num capítulo são pormenorizadamente analisados os processos ARMA e os modelos ARMAX, e é feito o estudo do modelo de regressão linear com regressores endógenos e autocorrelação.
No outro capítulo abordam-se situações de modelos com processos não estacionários, dando particular relevo às questões das raízes unitárias e da cointegração.