Econometria Financeira (2 º Sem 2009/2010)

EMF (17ª Edição) , EMF (Economia Monetária e Financeira) , MF (2ª Edição) , MF (3ª Edição)

Bibliografia

Principal

• Taylor, S., Asset Price Dynamics, Volatility, and Prediction , Princeton University Press, 2005.
• Rao, P., Statistical Inference for Diffusion Type Processes , Kendall?s Library of Statistics 8, Oxford University Press, London, 1999.

Secundária

• Franses, P. e D. van Dijk , Non-Linear Time Series Models in Empirical Finance , Cambridge University Press, 2000.
• Gourieroux C. e J. Jasiak, Financial Econometrics, Princeton Series in Finance , Princeton University Press, 2001.
• Murteira, B., D. Muller e K. Turkman, Análise de Sucessões Cronológicas , McGraw-Hill, Lisboa, 1993.
• Tsay, R., Analysis of Financial Time Series , Wiley, 2001.