Equações Diferenciais e Cálculo Estocástico (2 º Sem 2009/2010)

MF (2ª Edição) , MF (3ª Edição)

Bibliografia

Principal

• I. Karatzas and S. E. Shreve, Brownian Motion and Stochastic Calculus , 2nd edition, Springer, 1991.
• B. Oksendal, Stochastic Differential Equations , Springer, 1998.
• T. Mikosch, Elementary Stochastic Calculus with Finance in view , World Scientific, 1998.

Secundária

• P. E. Kloeden and E. Platen, Numerical Solution of Stochastic Differential Equations , Springer, 1992.
• D. Revuz and M. Yor, Continuous martingales and Brownian motion , Third Edition, Springer, 1999.