Stochastic Finance in Continuous Time (1 º Sem 2020/2021)
FI (Finance) , MF (Mathematical Finance)
Linhas Programáticas
- Dinâmica de carteiras de ativos;
- O modelo de Black-Scholes model;
- Completude e cobertura;
- Extensão: ativos com dividendos e ativos de moeda;
- Mercados incompletos: avaliação do preço dentro de um modelo de fator, preço do risco de Mercado;
- Mudança de numerário: A economia normalizada, preço num certo numerário, a formula geral do preço de opções, contratos forward e futuro;
- Stochastic Optimal Control: aplicação a uma carteira ótima com função de controlo.
- O modelo de Black-Scholes model;
- Completude e cobertura;
- Extensão: ativos com dividendos e ativos de moeda;
- Mercados incompletos: avaliação do preço dentro de um modelo de fator, preço do risco de Mercado;
- Mudança de numerário: A economia normalizada, preço num certo numerário, a formula geral do preço de opções, contratos forward e futuro;
- Stochastic Optimal Control: aplicação a uma carteira ótima com função de controlo.