Macroeconometria I (2 º Sem 2009/2010)

EAP (4ª Edição) , EAP (Econometria Aplicada e Previsão)

Bibliografia

Principal

• Davidson, R. and J. G. MacKinnon, Estimation and Inference in Econometrics , Oxford University Press, 1993.
• Hayashi, F., Econometrics , Princeton University Press, 2000.
• Lopes, A. C. B. da S., Modelos DL e ADL, Raízes Unitárias e Cointegração: uma Introdução , CEMAPRE, 1999.
• Teräsvirta, T., Smooth transition regression modelling, in Lütkepohl, H. e Krätzig, M. (eds.), Applied Time Series Econometrics , Cambridge University Press, pp. 222-42., 2004.

Secundária

• Banerjee, A., J. Dolado, J. W. Galbraith and D. F. Hendry, Co-integration, Error Correction, and the Econometric Analysis of Non-stationary Data , Oxford University Press., 1993
• Hamilton, J., Time Series Analysis , Princeton University Press., 1994.
• Harvey, A., The Econometric Analysis of Time Series , 2nd ed., Philip Allan, 1990.
• Stewart, J. and L. Gill, Econometrics , 2nd. Ed., Phillip Allan/Prentice Hall, 1998.