Opções Financeiras (2 º Sem 2008/2009)
FI (5ª Edição) , FI (6ª Edição)
Linhas Programáticas
Opções: caracterização dos mercados e dos contratos.
Variáveis determinantes e propriedades das opções.
Estratégias com opções
Valorização de Opções sobre acções: Modelo binomial, Black-Scholes e Simulação de Monte Carlo
Opções sobre índices, taxas de câmbio, contratos a futuro e sobre taxas de juro.
Value-at-Risk
Variáveis determinantes e propriedades das opções.
Estratégias com opções
Valorização de Opções sobre acções: Modelo binomial, Black-Scholes e Simulação de Monte Carlo
Opções sobre índices, taxas de câmbio, contratos a futuro e sobre taxas de juro.
Value-at-Risk