Opções Financeiras (2 º Sem 2009/2010)
CA (Ciências Actuariais) , FI (6ª Edição) , FI (7ª Edição)
Linhas Programáticas
- Opções: caracterização dos mercados e dos contratos
- Variáveis determinantes e propriedades das opções
- Estratégias com opções
- Valorização de Opções sobre acções: Modelo binomial, Black-Scholes e Simulação de Monte Carlo
- Opções sobre índices, taxas de câmbio, contratos a futuro e sobre taxas de juro
- Value-at-Risk
- Variáveis determinantes e propriedades das opções
- Estratégias com opções
- Valorização de Opções sobre acções: Modelo binomial, Black-Scholes e Simulação de Monte Carlo
- Opções sobre índices, taxas de câmbio, contratos a futuro e sobre taxas de juro
- Value-at-Risk