Optimização e Teoria do Controlo em Finanças (1 º Sem 2009/2010)

1. Problemas de optimização dinâmicos. Exemplos

2. Sistemas de controlo determinísticos: problemas de controlo óptimo
- Existência de soluções
- Condições necessárias: Princípio de máximo de Pontryagin
- Condições suficientes: Programação dinâmica e equações de Hamilton-Jacobi. Soluções de viscosidade

3. Sistemas estocásticos, controlo óptimo de sistemas estocásticos

4. Programação dinâmica em sistemas estocásticos

5. Aplicações: análise de modelos financeiros