Séries Temporais (1 º Sem 2010/2011)
EAP (Econometria Aplicada e Previsão)
Linhas Programáticas
.Processos estocásticos estacionários;
·Modelos autoregressivos, de médias móveis e mistos (ARMA);
·Modelos não estacionários (ARIMA);
·Previsão de ARMA E ARIMA;
·Identificação, estimação e selecção de modelos;
·Sazonalidade;
·Análise de intervenção e de observações aberrantes;
·Teoria espectral de processos estacionários;
·Estimação do espectro.
·Modelos autoregressivos, de médias móveis e mistos (ARMA);
·Modelos não estacionários (ARIMA);
·Previsão de ARMA E ARIMA;
·Identificação, estimação e selecção de modelos;
·Sazonalidade;
·Análise de intervenção e de observações aberrantes;
·Teoria espectral de processos estacionários;
·Estimação do espectro.