Series Temporais para Finanças (2 º Sem 2009/2010)
EAP (4ª Edição) , EAP (Econometria Aplicada e Previsão) , EMF (17ª Edição) , EMF (Economia Monetária e Financeira)
Linhas Programáticas
·Factos Empíricos Estilizados de Séries Financeiras;
·Modelos para a Média Condicional dos Retornos (ARMA, Modelos com Alterações de Regime);
·Modelos para a Volatilidade (ARCH e Modelos de Volatilidade Estocástica);
·Aplicações (CAPM, Valor em Risco, Gestão de Portfolios).
·Modelos para a Média Condicional dos Retornos (ARMA, Modelos com Alterações de Regime);
·Modelos para a Volatilidade (ARCH e Modelos de Volatilidade Estocástica);
·Aplicações (CAPM, Valor em Risco, Gestão de Portfolios).