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Publicações

    • Processos Estocásticos e Aplicações, Texto de Apoio 29/TA CEMAPRE/ISEG (2003).
    • Consistent Estimates and Generalized Extended Sample Autocorrelation Function for Transfer Function Models, co-autor Cristina Oliveira, Documento de Trabalho 03-2002, CEMAPRE/ISEG (2002), artigo submetido ao Journal of Applied Statistics, 2002.
    • O Sobreajustamento na Identificação de um Modelo de Função Transferência Bivariado através da Função de Autocorrelação Estendida Generalizada Amostral, co-autor Cristina Oliveira. Actas do X Congresso Anual da SPE, 2002
    • Generalized Extended Sample Autocorrelation Function: contribution to the Identification of the Transfer Function Model, com Cristina Oliveira, Documento de Trabalho 12-2000, CEMAPRE/ISEG (2000).
    • Função de Autocorrelação Estendida Generalizada: contributo para a identificação dos modelos de função transferência, Documento de Trabalho 5-98, CEMAPRE/ISEG (1998).
    • Iterative Least-Squares Estimation and Identification of the Transfer Function Model, com W. Wei. Journal of Time Series Analysis, vol 18, 6, 1997.
    • Linearidade e Não Linearidade em Modelos para Sucessões Cronológicas, Working Paper, ISEGI/Universidade Nova de Lisboa, 1996.
    • Iterative Least-Squares Estimation and Identification of the Transfer Function Model, com W. Wei. Submetido para publicação, 1993.
    • Análise de Sucessões Cronológicas, com Bento Murteira e K. Feridun Turkman. Mc Graw Hill, 1993.
    • Identification of the Transfer Function Models, com A. Costa e F. Tomé. Documento de Trabalho nº 5/92, CEMAPRE,1992.
    • Sistema de Informação Industrial. Relatório Final, com A. Costa, A. Mateus e F. Pimenta. Trabalho realizado para a DGI no âmbito do CEMAPRE, 1992.
    • Análise de Sucessões Cronológicas: Modelos de Função Transferência. Teoria e Prática. Estudos de Economia, vol. XI, nº 3, 1991.
    • 11º Simpósio Internacional sobre Previsão, com N. Crato. Estudos de Economia, Nota de Actualidade, vol. XI, nº 3, 1991.
    • Os inquéritos de Conjuntura à Indústria Transformadora na Previsão do IPI, com A. Costa, A. Mateus e F. Pimenta. Documento de Trabalho nº 7/91, CEMAPRE, 1991.
    • Previsão com Modelos de Função Transferência, com F. Tomé. Actas da 1ª conferência de Estatística e Optimização, 1990.
    • Avaliação do Diagnóstico em Sucessões Cronológicas Simuladas: Aplicação da Metodologia Bootstrap. Actas das Jornadas Espano-Lusas de Matemática, Universidade de La Laguna, Tenerife, 1989.
    • Bootsrap Methods for Diagnostic Checking on Simulated Time Series. Documento de Trabalho nº 105, CEMAPRE, 1989.
    • Comportamento dos Critérios de Avaliação do Diagnóstico em Sucessões Cronológicas Simuladas, Com I. Andrade. Documento de Trabalho nº 71, CEMAPRE, 1988.
    • Inferência Estatística com amostras não aleatórias. Aplicações às cadeias de Markov e à fila de espera M/M/1. Documento de trabalho nº 12. CEMAPRE 1986.
    • Inferência Estatística nos Processos Estocásticos. Suas Aplicações no Processo de Galton-Watson. Tese de Doutoramento,FCL, 1985.
    • Asymptotic bilateral Tests for Branching Processes, com L. Carvalho. Scand. Journal of Statistics 11, 1984.
    • Processus de Ramification Multitypes. Quelques Résultats Asymptotiques, com L. Carvalho. C. R. Sc. Paris, 296, 1983.
    • Inference Statistique pour la reproduction moyenne des processus de Galton-Watson. Tese de 3ème Cycle, Paris II, 1982.
    • Tests asymptotiques bilatéraux pour la reproduction moyenne des processus de ramification, com L. Carvalho. C. R. Sc. Paris, 295, 1982.
    • Um processo de gerar números pseudo-aleatórios e seus testes. Fundamentos e resultados, com M. Amaral, H. Barroso, L. carvalho, I. Gomes e F. Veiga. Gazeta de Matemática nº 129/132, 1973/74.