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ISEG  >  Matemática  >  JOÃO CARLOS HENRIQUES DA COSTA NICOLAU

Orientação de Teses

    Mestrado

    • Sandra Delgado, Estágio Curricular No Núcleo De Planeamento Estratégico Da Cnpdpcj-Comissão Nacional, Mestrado em Econometria Aplicada e Previsão, ISEG, 2019.

     

    • Fernando Cascão, "Regressão do Índice de Cauda: Uma aplicação Empírica", Mestrado em Econometria Aplicada e Previsão, ISEG, 2018.

     

    • João Cruz, "Structural changes in duration of bull and bear markets and their connection with business cycles", Mestrado em Econometria Aplicada e Previsão, ISEG, 2017.

     

    • Bruno Nascimento, "Estimação do Índice de cauda num contexto de dependência" Mestrado em Econometria Aplicada e Previsão, ISEG, 2016.

     

    • Pedro Correia, Mestrado em Econometria Aplicada e Previsão, ISEG (em curso, na área da estimação do índice de cauda).

     

    • Eliano Marques, "Social Media Impact on Stock Price", Mestrado em Econometria Aplicada e Previsão, ISEG, 2015.

     

    • Gerson Nhapulo, "Assessing Nonlinear Dynamics of Central Bank Reaction Function: The case of Mozambique", Mestrado Monetary and Financial Economics, ISEG, 2015

     

    • Mabel Barros, "Modelação do interesse de vídeos de Música medido pelo número de procuras na Internet via Google Trends", Mestrado em Econometria Aplicada e Previsão, ISEG, 2014.

     

    • Bruno Damásio, "Multivariate Markov Chains - Estimation, Inference and Forecast. A new Approach: what if we use them as Stochastic Covariates?", Mestrado em Econometria Aplicada e Previsão, ISEG, 2013.

     

    • Ana Cordeiro Ferreira, "Análise econométrica da formação dos preços do porco no produtor em Portugal", Mestrado em Econometria Aplicada e Previsão, ISEG, 2012.

     

    • Patrícia Alexandra P. H. Varanda, "Modelos com alteração de regime: Uma Aplicação Empírica", Mestrado em Econometria Aplicada e Previsão, ISEG, 2011.

     

    • Sónia Margarida dos Santos Silva Pinto, "Transmissão de Volatilidade nos Mercados Financeiros Durante Períodos de Crise", Mestrado em Finanças, ISEG, 2010.

     

    • Francisco Catalão, "Volatility Spillover in European Stock Markets" , Mestrado em Finanças, ISEG, 2008.

     

    • Sandra Ruivo, "GARCH Models for VaR and TVaR in a Life Insurance Company", Mestrado em Finanças, ISEG, 2007.

     

    • Júlio António Rocha Delgado, "Realized Volatility", Mestrado em Economia  Monetária e Financeira, ISEG, 2005.

    Doutoramento

    • Bruno Nascimento, Doutoramento em Matemática Aplicada à Economia e Gestão, em curso (co-orientação Paulo M.M. Rodrigues).

     

    • Fernando Cascão, Doutoramento em Matemática Aplicada à Economia e Gestão, em curso (co-orientação João Bastos).

     

    • Daniel S. Abreu, Doutoramento em Economia, em curso (co-orientação Paulo M.M. Rodrigues).

     

    • Gabriel Zsurkis, "Essays on Econometrics: Nonlinearities and Nonnormalities", Doutoramento em Matemática Aplicada à Economia e Gestão, ISEG, em curso (co-orientação Paulo M.M. Rodrigues).

     

    • Áurea Marques, "1- Project development of Banking Stability Index(BSI); 2- BSI as a Forward Risk Measurement; 3- Incorporation of Systematic Risk in the BSI", Doutoramento em Matemática Aplicada à Economia e Gestão, ISEG (em curso).

     

    • Inês Cabral, "Essays on Monetary Policy and Financial Integration", Doutoramento em Matemática Aplicada à Economia e Gestão, ISEG (2020).

     

    • Bruno Damásio, "Essays on Econometrics. Multivariate Markov Chains", Doutoramento em Matemática Aplicada à Economia e Gestão, ISEG (2019).

     

    • Flavio Ivo, "Multivariate Markov Chains and the Efficient Market Hypothesis", Doutoramento em Economia, ISEG (2018).

     

    • Claúdia Duarte, "Essays on Mixed-Frequency Data: Forecasting and Unit Root Testing", Doutoramento em Economia, ISEG (2016) (co-orientação Paulo M.M. Rodrigues).