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Matemática
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JOÃO CARLOS HENRIQUES DA COSTA NICOLAU
Orientação de Teses Link
Mestrado Link
- Sandra Delgado, Estágio Curricular No Núcleo De Planeamento Estratégico Da Cnpdpcj-Comissão Nacional, Mestrado em Econometria Aplicada e Previsão, ISEG, 2019.
- Fernando Cascão, "Regressão do Índice de Cauda: Uma aplicação Empírica", Mestrado em Econometria Aplicada e Previsão, ISEG, 2018.
- João Cruz, "Structural changes in duration of bull and bear markets and their connection with business cycles", Mestrado em Econometria Aplicada e Previsão, ISEG, 2017.
- Bruno Nascimento, "Estimação do Índice de cauda num contexto de dependência" Mestrado em Econometria Aplicada e Previsão, ISEG, 2016.
- Pedro Correia, Mestrado em Econometria Aplicada e Previsão, ISEG (em curso, na área da estimação do índice de cauda).
- Eliano Marques, "Social Media Impact on Stock Price", Mestrado em Econometria Aplicada e Previsão, ISEG, 2015.
- Gerson Nhapulo, "Assessing Nonlinear Dynamics of Central Bank Reaction Function: The case of Mozambique", Mestrado Monetary and Financial Economics, ISEG, 2015
- Mabel Barros, "Modelação do interesse de vídeos de Música medido pelo número de procuras na Internet via Google Trends", Mestrado em Econometria Aplicada e Previsão, ISEG, 2014.
- Bruno Damásio, "Multivariate Markov Chains - Estimation, Inference and Forecast. A new Approach: what if we use them as Stochastic Covariates?", Mestrado em Econometria Aplicada e Previsão, ISEG, 2013.
- Ana Cordeiro Ferreira, "Análise econométrica da formação dos preços do porco no produtor em Portugal", Mestrado em Econometria Aplicada e Previsão, ISEG, 2012.
- Patrícia Alexandra P. H. Varanda, "Modelos com alteração de regime: Uma Aplicação Empírica", Mestrado em Econometria Aplicada e Previsão, ISEG, 2011.
- Sónia Margarida dos Santos Silva Pinto, "Transmissão de Volatilidade nos Mercados Financeiros Durante Períodos de Crise", Mestrado em Finanças, ISEG, 2010.
- Francisco Catalão, "Volatility Spillover in European Stock Markets" , Mestrado em Finanças, ISEG, 2008.
- Sandra Ruivo, "GARCH Models for VaR and TVaR in a Life Insurance Company", Mestrado em Finanças, ISEG, 2007.
- Júlio António Rocha Delgado, "Realized Volatility", Mestrado em Economia Monetária e Financeira, ISEG, 2005.