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Matemática
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JOÃO CARLOS HENRIQUES DA COSTA NICOLAU
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Outras Publicações Link
Livros:
- Nicolau J. (2012). Modelação de Séries Temporais Financeiras. Coleção Económicas - 2.ª Série. Almedina.
- Nicolau, J. (1999). Modelos ARCH. Série Moderna Finança, 17, Associação da Bolsa de Derivados do Porto, Porto (Anexo 5.1.2B).
Capítulos em Livros:
- Nicolau, J. (2004). "Introduction to the Estimation of Stochastic Differential Equations Based on Discrete Observations", in P. Oliveira P. (ed.) Stochastic Finance 2004, CIM. Coimbra. pp. 111-140.
Dissertações:
- Modelação e Estimação de Séries Financeiras através de Equações Diferenciais Estocásticas. Tese de Doutoramento em Matemática Aplicada à Economia e Gestão. ISEG/UTL, 2001.
- Modelos ARCH. Tese de Mestrado em Matemática Aplicada à Economia e Gestão. ISEG/UTL. 1994.