Series Temporais para Finanças (2 º Sem 2008/2009)

EAP (3ª Edição) , EAP (4ª Edição) , EMF (16ª Edição) , EMF (17ª Edição)

Séries Temporais para Finanças Esta cadeira prossegue o estudo dos métodos de análise e previsão de séries temporais, dadno destaque a problemas e aplicações financeiras. Desenvolve a integração fraccionária, modelos de heterocedasticidade condicional e outros modelos mais avançados. Fornecerá uma oportunidade para os estudantes se treinarem na análise e previsão de séries financeiras.

Corpo Docente

NUNO PAULO DE SOUSA ARROBAS CRATO (Responsável)


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Publicação de Notas
30-09-2009 20:21

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Breve introdução

Programa Aulas Tópicos Livro 17 fev Rendibilidades e características das séries financeiras [ T ] 2, 4 03 Mar A hipótese da eficiência e o passeio aleatório [ T ] 5, 6 10 Mar Integração, raízes unitárias e raízes fraccionárias [ NC ] 17 Mar Modelos ARFIMA [ NC ] 24 Mar Estimação de modelos de integração fraccionária [ NC ] 31 Mar Aplicações de modelos fraccionários [ NC ] 07 Abr Volatilidades [ T ] 8 14 Abr Representação e propriedades do modelo ARCH [ T ] 9 21 Abr Representação e Propriedades do Modelo ARCH (cont.) (Programação de trabalhos de grupo) [ T ] 9 28 Abr Ensaios Estatísticos e Estimação do Modelo ARCH [ T ] 10 05 Mai Volatilidade estocástica e modelos LMSV [ T ] 11 12 Mai Diagnóstico e Previsão [ T ] 11 19 Mai Apresentação e discussão de trabalhos de grupo