Series Temporais para Finanças (2 º Sem 2008/2009)
EAP (3ª Edição) , EAP (4ª Edição) , EMF (16ª Edição) , EMF (17ª Edição)
Linhas Programáticas
·Factos Empíricos Estilizados de Séries Financeiras;
·Modelos para a Média Condicional dos Retornos (ARMA, Modelos com Alterações de Regime);
·Modelos para a Volatilidade (ARCH e Modelos de Volatilidade Estocástica);
·Aplicações (CAPM, Valor em Risco, Gestão de Portfolios).
·Modelos para a Média Condicional dos Retornos (ARMA, Modelos com Alterações de Regime);
·Modelos para a Volatilidade (ARCH e Modelos de Volatilidade Estocástica);
·Aplicações (CAPM, Valor em Risco, Gestão de Portfolios).