Equações Diferenciais e Cálculo Estocástico (2 º Sem 2008/2009)
MF (1ª Edição) , MF (2ª Edição)
Bibliografia
Principal
- I. Karatzas and S. E. Shreve, Brownian Motion and Stochastic Calculus , 2nd edition, Springer, 1991.
- B. Oksendal, Stochastic Differential Equations , Springer, 1998.
- T. Mikosch, Elementary Stochastic Calculus with Finance in view , World Scientific, 1998.
Secundária
- P. E. Kloeden and E. Platen, Numerical Solution of Stochastic Differential Equations , Springer, 1992.
- D. Revuz and M. Yor, Continuous martingales and Brownian motion , Third Edition, Springer, 1999.