Equações Diferenciais e Cálculo Estocástico (2 º Sem 2008/2009)
MF (1ª Edição) , MF (2ª Edição)
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Equações Diferenciais e Cálculo Estocástico (2008/09)
Capítulo 0 - Introdução
Capítulo 1 - Equações diferenciais
Capítulo 2 - Conceitos básicos da Teoria da Probabilidade
Capítulo 3 - Informação e esperança condicionada
Capítulo 4 -Movimento Browniano
Capítulo 5 - Integral estocástico
Capítulo 6 - Equações diferenciais estocásticas
Capítulo 7 - A matemática do risk-neutral pricing
Capítulo 8 - Aplicação às opções financeiras